投資理論委員会　AFIR関連研究会

AFIR関連研究会 活動実績

AFIR関連研究会はIAAのAFIR/ERMセクションに対応する日本アクチュアリー会の調査研究組織であり、資産運用およびリスク管理に関するアクチュアリアルな問題を広く探求しています。 年次大会および国際会議における研究成果の発表並びに国際会議で発表された論文の研究報告を行っています。直近の活動成果は以下の通りです。

2023年度

  • 国際会議(ICA2023)における研究発表「Build Life insurance company investment portfolio based on the Black-Litterman model and a Hierarchical approach」
  • 年次大会プレゼンテーション「生成モデル（GANs）による市場シナリオ生成とアセットアロケーションへの適用」
  • 2022年Joint Colloquiumの論文研究報告（アクチュアリージャーナル第127号）

2022年度

  • 国際会議(2022年Joint Colloquia)における研究発表「Suicide Death Number Estimation for Insurers by Neural Networks: Grasping trend changes」 および「Impact of management actions such as policyholder dividends on solvency ratio」
  • 年次大会プレゼンテーション「保険会社における資産配分最適化手法」
  • 2021年Joint Colloquiumの論文研究報告（アクチュアリージャーナル第123号）

2021年度

  • 年次大会プレゼンテーション「最近のリスクに関する話題」
  • 2020年Virtual Colloquiumの論文研究報告（アクチュアリージャーナル第119号）

2020年度

  • 年次大会プレゼンテーション「契約者配当等によるリスク削減効果」
  • 2019年AFIR/ERM国際会議の論文研究報告（アクチュアリージャーナル第115号）

2019年度

  • 国際会議(2019年フィレンツェAFIR/ERM )における研究発表「Comparative Risk Analysis between Sponsors and Participants for the New Risk sharing Pension Plan in Japan」
  • 年次大会プレゼンテーション「AI（機械学習、ノンパラメトリック分析等）の年金、保険、資産運用での活用実態と展望」
  • ICA2018の論文研究報告（アクチュアリージャーナル第111号）

2018年度

  • 年次大会プレゼンテーション「リスク分担型企業年金におけるリスク負担の分析」
  • 2017年パナマASTIN/AFIR-ERM国際会議の論文研究報告（アクチュアリージャーナル第107号）

2017年度

  • 国際会議(2017年パナマASTIN/AFIR-ERM)における研究発表「Japanese saving bancassurance market under long dated low interest rate environment」および「Empirical Study of Asset Returns by Economic Cycles and Investment Strategy」
  • 年次大会プレゼンテーション「AIの資産運用等への応用」
  • 2016年エジンバラAFIR/ERM国際会議の論文研究報告（アクチュアリージャーナル第103号）

2016年度

  • 国際会議(2016年エジンバラAFIR/ERM)における研究発表「Dollar Ladder Invest & Universal Port Implication to Pension」
  • 年次大会プレゼンテーション「貯蓄性の商品等に対する再保険の活用事例について」
  • 2015年シドニーAFIR/ERM国際会議の論文研究報告（アクチュアリージャーナル第99号）

2015年度

  • 国際会議(2015年シドニーAFIR/ERM)における研究発表「An Empirical Study of Multi-objective optimization in the Multi-currency Hull-White two Factor model」
  • 年次大会プレゼンテーション「定性的内容を扱うリスクマネジメント手法の展開」
  • ICA2014の論文研究報告（アクチュアリージャーナル第96号）

2014年度

  • 国際会議(ICA2014)における研究発表「Mathematical model Trend Survey of Pension Fund's Dynamic Asset Allocation」
  • 年次大会プレゼンテーション「複数経済のHull-White 2 Factorモデルにおける多目的最適化の試み」
  • 2013年リヨンAFIR/ERM国際会議の論文研究報告（アクチュアリージャーナル第91号）

2013年度

  • 国際会議(2013年リヨンAFIR/ERM)における研究発表および年次大会プレゼンテーション「ブラウン運動の橋を使用した死亡率モデルによる限界寿命の不確実性リスクの評価について」
  • 2012年AFIR/ERMメキシコ国際会議の論文研究報告（アクチュアリージャーナル第88号）
報告書・委員会活動成果等