2018年度 第6回例会のご案内

2018年10月31日

テーマ

「経済価値ベースのアセットアロケーション・ALMの方向性」

新しいソルベンシー規制や国際的な会計基準の導入に伴って経済価値ベースの考え方を採用することは、世界中の保険会社における伝統的な負債評価やリスク管理の在り方に大きな影響を与えるものと予想されています。 この講義では、これまでの資産・負債管理の基本的な考え方を振り返ったうえで、ソルベンシーⅡやIFRS第9号のような新しい監督規制や財務報告基準が導入された場合にどのような影響を与えうるかを考察します。 また、ヨーロッパの主要なプレイヤーにおける経験に基づいて、経済価値ベースのALMにおける実務的な側面からの課題について検討します。

日時

2018年11月27日（火） 17:00 - 19:00

会場

TKP 赤坂駅カンファレンスセンター（ホール13A）

講師

デビッド・レッドファーン博士

デビッド・レッドファーン博士はムーディーズ・アナリティックスのエンタープライズ・リスク・ソリューションズ部門リサーチのディレクターをされています。 博士は保険、年金、および資産運用セクター向けソリューションを専門とし、キャリアの大半において、旧バリエ・アンド・ヒバート 社(B&H) およびムーディーズ・アナリティックス（2011年に B&Hを買収）で金融リスク管理を担当されてきました。 この間、さまざまな用途のための各種資産クラスにわたる確率論的モデルおよびカリブレーション手法の開発に主に携わっています。 現在の研究対象は、複数期間にわたるアセットアロケーションとポートフォリオの最適化です。 それ以前は、東京大学の物理工学部で博士課程修了研究員として勤務されていました。

公式CPD

2.0単位 ＜リスク管理＞