2016年度 第6回例会のご案内
2016年9月26日
- テーマ
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「長寿リスク移転取引のためのベーシスリスク評価手法の開発について」
長寿リスクの管理は年金基金や生命保険会社にとって大きな問題であり、リスク管理の手段として長寿スワップや再保険取引が存在します。 しばしば人口に基づく死亡指数が長寿スワップや再保険取引の契約上のトリガーとされていて、それと実際の死亡経験との差にあたるベーシスリスクが存在します。 このベーシスリスクに対する理解は長寿リスク管理の発展に不可欠なものです。 このため、ウォータールー大学（カナダ）やオーストラリア国立大学、マーサー・オーストラリアの支援を受けマッコーリー大学をリーダーとする研究チームが、Life & Longevity Market Associationと英国アクチュアリー会（IFoA）により設置され、人口に基づく死亡指数を参照する長寿リスク移転取引のベーシスリスクを容易に評価できる実用的な手法の開発を目指しています。
- 日時
- 2016年10月19日（水） 17:00 - 19:00
- 会場
- TKP新橋カンファレンスセンター（ホール2A）
- 講師
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ジャッキー・リー氏
ジャッキー・リー氏はマッコーリー大学の応用ファイナンス・アクチュアリー学科の准教授であり、演題の研究プロジェクトの中心メンバーであります。
1999年にメルボルン大学卒業（商学士アクチュアリー学専攻）、2002年モナシュ大学から応用ファイナンス修士、2007年メルボルン大学からアクチュアリー学PhD、2014年マッコーリー大学から人口学PhDを取得されています。 アクチュアリーとしては、コンサルや保険会社（AIG、2003-2007）での実務経験があり、2003年にオーストラリア・アクチュアリー会正会員（FIAA）を取得されています。 アカデミックなキャリアは、2009年ナンヤン工科大学（シンガポール）ビジネススクール准教授就任後、2011年から2013年にかけて同大学の保険リスク金融研究センター副ディレクター、2014年カーティン大学（豪）数学統計学科准教授を経て、2015年より現職にあります。
http://www.artemis.bm/blog/2016/05/16/research-to-develop-method-for-assessing-longevity-basis-risk/
- 公式CPD
- 2.0単位 ＜リスク管理＞