2014年度 第5回例会のご案内

2015年1月14日

テーマ

「最小二乗モンテカルロ手法：生命保険および年金分野への応用」

本プレゼンテーションは、最小二乗モンテカルロ（LSMC）の生命保険および年金分野への応用に着目します。 まず、理論について簡単に説明し、その仕組みについて解説します。 続いて、ケーススタディーとしてLSMCの生命保険および年金分野への応用例を紹介します。 ケーススタディーでは、異なる商品や異なる応用事例も紹介します。 この応用には、負債価値推計やネスティド・ストキャスティック・シミュレーションの効率的手法が含まれます。 より具体的には、プライシング、責任準備金評価、資本評価、ヘッジ等にもLSMCが利用できます。 本セッションの目的は、LSMCモデルの構築方法を解説することではなく、先進的数理モデリングの課題解決におけるLSMCの可能性を示すことです。

日時

2015年2月3日（火） 17:00 - 19:00

会場

TKP赤坂駅カンファレンスセンター（ホール13A）

講師

David Wang氏

David Wang氏は、シアトルオフィスを拠点に活動するミリマンのプリンシパルです。 特に変額年金を中心とする、年金の商品開発および商品管理の経験が豊富です。 年金市場に関する四半期ごとのミリマンのアップデート・レポートのコーディネーターを務められております。 また、確率論的モデリング、ネスティド・ストキャスティック・モデリング、MCEV報告、ソルベンシーII報告、プロキシー・モデリング、プレディクティブ・モデリングなどに関わる数多くのプロジェクトに携わられています。
米国アクチュアリー学会会員、米国アクチュアリー会正会員、英国アクチュアリー会およびスコットランド・アクチュアリー会の正会員であられます。 多くの執筆活動を始め、国内外のアクチュアリー会議でも定期的に講師を務めるなど、専門団体でも積極的に活動されています。

公式CPD

2.0単位 ＜生命保険＞