2014年度 第2回例会のご案内

2014年8月12日

テーマ

「金融機関のポートフォリオにおけるストレステスト分析－融資ポートフォリオと有価証券ポートフォリオの総合リスク分析－」

一般的な金融機関が保有するポートフォリオに対して、ヒストリカルテスト、リバースストレステストを含む様々なストレステストを行った分析結果を紹介する。 有価証券のみのポートフォリオ及び有価証券ポートフォリオと融資ポートフォリオを合算したポートフォリオに対してストレステストを行った。 単一アセットのストレスのみならず、他のアセットクラス間の相関を考慮した蓋然性のあるストレステスト分析となっている。 またストレステストの結果を踏まえたポートフォリオの最適化も行う。

日時

2014年9月10日（水） 17:00 - 19:00

会場

TKPガーデンシティ永田町(バンケットホール1A)

講師

廣瀬 一正 氏

廣瀬 一正 氏は現在、MSCI Inc.のヴァイス・プレジデントで､MSCI Inc.東京支店にてリスク管理ツールの営業を担当されています。 MSCI入社前は、アリアンツグローバルインベスターズにて、日本株クオンツファンドの運用および日本株ロングショートファンドのモデル開発・ファンド企画を担当されていました。 それ以前は、コメルツ投信投資顧問のシニアポートフォリオマネージャー、ファーストシカゴトウキョウマリン証券のクオンツリサーチャーを歴任されました。
ニッキン社にて「ポートフォリオの運営の理論と実践」、金融財務研究会にて「戦略的リスク管理」等をテーマに多数講演を行っております。
氏は､スタンフォード大学工学大学院修士課程修了（構造工学専攻）、東京都立大学工学部を卒業されています。

公式CPD

2.0単位 ＜リスク管理＞