2013年度 第5回例会のご案内

2014年1月9日

テーマ

「Designing and Implementing an Internal Model」および「Surviving the next crisis, A risk management perspective」

ソルベンシー2やスイス・ソルベンシー・テスト(SST)のようなリスクベースのソルベンシー規制によって、保険会社におけるソルベンシー資本要求の決定に内部モデルは重要なものとなっています。 この規制以前から、再保険会社や大きな保険グループはエコノミックキャピタルを効果的に管理するために内部モデルを使用していました。 今講演では、内部モデルの開発、主な構成要素、計測や結果の利用について振り返ってみます。 SCORの内部モデルの重要項目を紹介し、会社の事業モデルに内在する重要なものについて述べ、SCORにおける実行可能な方法について具体的な例をお話します。
経済および金融危機を受け、ソルベンシーについては益々議論され、難しくなっています。 後半では、最近の金融危機について述べ、その特有な本質、金融システムへの影響とソルベンシー要求の重要性について分析を行います。 この内容は、リスク管理において危機の新しい見方やその課題を引き出すための特徴をとらえます。 保険における最近のキャピタルモデル以前の循環に注目し、その経済の安定による結果を論じています。 最終的な提案としては、規制について将来の危機に対応出来るより柔軟なものを作るべきであり、すべての評価モデルを作るという原則を妥協せずに行う方法を提言しています。

日時

2014年2月17日（月） 15:00 - 17:00

会場

TKP赤坂ツインタワーカンファレンスセンター(ホール8B)

講師

Michel Dacorogna氏

Michel Dacorogna氏は、SCORの科学的なアドバイザーであられます。 氏は､保険数理、資本管理とリスクの分野で調査を行っています。 また、現在の経営、SCORの顧客モデルや資本管理技術についても関与しています。 氏は、SCORの科学財団とシンガポールのNanyang工科大学との保険リスク共同調査センターの取締役であります。 氏の活動は、SCORの関与が学術的な世界で周知・利用され、業界でも認知されることを明らかにしました。 氏は、2013年7月まで、グループCRO代理としてソルベンシー2や内部モデルを担当していました。 サイエンスジャーナルの審査員として、著書や共同著書は75を超え、国際会議や専門会議で氏の調査結果の発表を行うよう招待されています。 氏の活動結果は多くの出版物に参照されています。 ある共著の内容は、Banking and Financeジャーナルの過去5年間で最も引用されています。 氏は、スイスのジュネーブ大学から論理科学の教授資格、博士号を受けており、また、カルフォルニア大学バークレイ校の准教授でありました。