公益社団法人 日本アクチュアリー会
 

ミーティング

例会


平成28年度 第4回例会のご案内

2016.8.17

公益社団法人 日本アクチュアリー会
例会部会 部会長  岡安 透

公式CPD: 2.0単位
<リスク管理>

今回はリスク管理の世界的権威であるETH のPaul Embrechts 博士を講師に迎え、「Risk Management:Then, Now and Tomorrow」というテーマでご講演いただき、参加者各位との意見交換を行いたいと考えております。
ご承知の会員も多いかとは存じますがPaul Embrechts 博士は、長年リスク管理特に定量的リスク管理の分野で世界をリードしてこられました。多数の研究論文ならびに下記の著書などを通して日本のアクチュアリー、特にリスク管理を専門とするアクチュアリーには古くから馴染みある方も多いかと存じます。

Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques And Tools (Princeton Series in Finance) Paul Embrechts , Alexander J. McNeil, Rudiger Frey,
[邦訳「定量的リスク管理 -基礎概念と数理技法」(塚原 英敦, 小林 俊, 三浦 良造, 川崎 能典, 内山 浩嗣, 中山 秀敏他 訳)]
Modelling Extremal Events: for Insurance and Finance (Stochastic Modelling and Applied Probability) Paul Embrechts , Claudia Klueppelberg, Thomas Mikosch

会員各位の積極的なご参加をお願い申し上げます。
なお、当日は日本語通訳があります。

また、正会員を対象に、CPDカードを用いた出席確認を行いますので、既に配付しておりますCPDカードを忘れずにご持参下さいますよう、よろしくお願いいたします。

1.日時 平成28年9月14日(水)17:00 - 19:00
2.場所 TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター(ホール 6A)
(東西線 日本橋(東京都)駅 A1出口より徒歩1分)
3.テーマ 「Risk Management:Then, Now and Tomorrow」
Financial institutions in insurance and banking find themselves in constant search for a balance between the various stakeholders involved.
In this talk I will mainly look at this "search for balance" between a company and the relevant regulators. First of all (THEN) I will give a historic overview of ideas in the realm of finance and insurance that have helped to shape modern financial and insurance markets. Following this short overview, I will discuss how various regulatory regimes, like Basel I/II/III and Solvency I/II have until now reacted to these market developments (NOW).
In particular, I will be critical about some of the shortcomings of the current regulatory frameworks in place. In a final part I will give my personal view on the risk management challenges facing the world of insurance and banking going forward (TOMORROW).
4.講師 Paul Embrechts
Paul Embrechts is Professor of Mathematics at the ETH Zurich specialising in actuarial mathematics and quantitative risk management. Previous academic positions include the Universities of Leuven, Limburg and London (Imperial College). Dr. Embrechts has held visiting professorships at the University of Strasbourg, ESSEC Paris, the Scuola Normale in Pisa (Cattedra Galileiana), the London School of Economics (Centennial Professor of Finance), the University of Vienna, Paris 1 (Pantheon-Sorbonne), the National University of Singapore, Kyoto University, was Visiting Man Chair 2014 at the Oxford-Man Institute of Oxford University, and has an Honorary Doctorate from the University of Waterloo, the Heriot-Watt University, Edinburgh, and the Universite Catholique de Louvain. He is an Elected Fellow of the Institute of Mathematical Statistics and the American Statistical Association, Honorary Fellow of the Institute and the Faculty of Actuaries, UK, and Institut des actuaires, France, Member Honoris Causa of the Belgian Institute of Actuaries, Corresponding Member of the Italian Institute of Actuaries, Actuary Swiss Association of Actuaries, and is on the editorial board of numerous scientific journals. He belongs to various national and international research and academic advisory committees. He co-authored the influential books "Modelling of Extremal Events for Insurance and Finance", Springer, 1997 and "Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools", Princeton University Press, 2005 and 2015. Dr. Embrechts consults on issues in quantitative risk management for financial institutions, insurance companies and international regulatory authorities.
5.参加申込 申込参加希望の方は平成28年9月7日(水)までに当会ホームページの”Members Only”より各会員ごとにお申込下さい。 ”Members Only”(会員専用ページ)にログインしていただきますと、「申し込み・アンケートのお知らせ」の欄に、「平成28年度第4回例会参加申し込み」の項目があります。 そちらをクリックすることで参加申し込みの画面に進みますので、入力・送信をお願いいたします。

以 上

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