公益社団法人 日本アクチュアリー会
 

ミーティング

例会


平成26年度 第5回例会のご案内

2015.1.14

公益社団法人 日本アクチュアリー会
例会部会 部会長  岡安 透

継続教育単位数: 2.0単位
生命保険

今回はDavid Wang氏を講師に迎え、「最小二乗モンテカルロ手法:生命保険および年金分野への応用」というテーマでご講演頂き、参加者各位との意見交換を行いたいと考えております。
会員各位の積極的なご参加をお願い申し上げます。
なお、当日は日本語通訳があります。

また、来年度の継続教育制度改正に向けて、今年度より正会員を対象に、当日の会場で出席確認を行いますので、ご協力をお願いいたします。

1.日時 平成27年2月3日(火) 17:00 - 19:00(通常より2時間遅い開始となります)
2.場所 TKP赤坂駅カンファレンスセンター(ホール13A)
(千代田線「赤坂駅」5a出口より徒歩1分)
3.テーマ 「最小二乗モンテカルロ手法:生命保険および年金分野への応用」
本プレゼンテーションは、最小二乗モンテカルロ(LSMC)の生命保険および年金分野への応用に着目します。 まず、理論について簡単に説明し、その仕組みについて解説します。 続いて、ケーススタディーとしてLSMCの生命保険および年金分野への応用例を紹介します。 ケーススタディーでは、異なる商品や異なる応用事例も紹介します。 この応用には、負債価値推計やネスティド・ストキャスティック・シミュレーションの効率的手法が含まれます。 より具体的には、プライシング、責任準備金評価、資本評価、ヘッジ等にもLSMCが利用できます。 本セッションの目的は、LSMCモデルの構築方法を解説することではなく、先進的数理モデリングの課題解決におけるLSMCの可能性を示すことです。
4.講師 David Wang氏
David Wang氏は、シアトルオフィスを拠点に活動するミリマンのプリンシパルです。 特に変額年金を中心とする、年金の商品開発および商品管理の経験が豊富です。 年金市場に関する四半期ごとのミリマンのアップデート・レポートのコーディネーターを務められております。 また、確率論的モデリング、ネスティド・ストキャスティック・モデリング、MCEV報告、ソルベンシーII報告、プロキシー・モデリング、プレディクティブ・モデリングなどに関わる数多くのプロジェクトに携わられています。
米国アクチュアリー学会会員、米国アクチュアリー会正会員、英国アクチュアリー会およびスコットランド・アクチュアリー会の正会員であられます。 多くの執筆活動を始め、国内外のアクチュアリー会議でも定期的に講師を務めるなど、専門団体でも積極的に活動されています。
5.参加申込 申込参加希望の方は平成27年1月27日(火)までに当会ホームページの”Members Only”より各会員ごとにお申込下さい。 ”Members Only”(会員専用ページ)にログインしていただきますと、「申し込み・アンケートのお知らせ」の欄に、「平成26年度第5 回例会参加申し込み」の項目があります。 そちらをクリックすることで参加申し込みの画面に進みますので、入力・送信をお願いいたします。

以 上

ページの先頭へ戻る

イベント・カレンダー 教科書・書籍購入 委員会・研究会の活動
公益社団法人 日本アクチュアリー会

〒104-6002
東京都中央区晴海1-8-10
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX 2階

TEL:03-5548-6033 FAX:03-5548-3233