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ミーティング

例会


平成26年度 第2回例会のご案内

2014.8.12

公益社団法人 日本アクチュアリー会
例会部会 部会長  岡安 透

継続教育単位数: 2.0単位
<リスク管理>

今回は廣瀬 一正氏を講師に迎え、「金融機関のポートフォリオにおけるストレステスト分析−融資ポートフォリオと有価証券ポートフォリオの総合リスク分析−」というテーマでご講演頂き、参加者各位との意見交換を行いたいと考えております。会員各位の積極的なご参加をお願い申し上げます。

また、来年度の継続教育制度改正に向けて、今年度より正会員を対象に、当日の会場で出席確認を行いますので、ご協力をお願いいたします。

1.日時 平成26年9月10日(水) 17:00 - 19:00(通常より遅い開始となります)
2.場所 TKPガーデンシティ永田町(バンケットホール1A)
(東京メトロ 有楽町線、南北線、半蔵門線『永田町駅』4番出口徒歩4分)
3.テーマ 「金融機関のポートフォリオにおけるストレステスト分析−融資ポートフォリオと有価証券ポートフォリオの総合リスク分析−」
一般的な金融機関が保有するポートフォリオに対して、ヒストリカルテスト、リバースストレステストを含む様々なストレステストを行った分析結果を紹介する。 有価証券のみのポートフォリオ及び有価証券ポートフォリオと融資ポートフォリオを合算したポートフォリオに対してストレステストを行った。 単一アセットのストレスのみならず、他のアセットクラス間の相関を考慮した蓋然性のあるストレステスト分析となっている。 またストレステストの結果を踏まえたポートフォリオの最適化も行う。
4.講師 廣瀬 一正(ひろせかずまさ)氏
廣瀬 一正氏は現在、MSCI Inc.のヴァイス・プレジデントで、MSCI Inc.東京支店にてリスク管理ツールの営業を担当されています。 MSCI入社前は、アリアンツグローバルインベスターズにて、日本株クオンツファンドの運用および日本株ロングショートファンドのモデル開発・ファンド企画を担当されていました。 それ以前は、コメルツ投信投資顧問のシニアポートフォリオマネージャー、ファーストシカゴトウキョウマリン証券のクオンツリサーチャーを歴任されました。
ニッキン社にて「ポートフォリオの運営の理論と実践」、金融財務研究会にて「戦略的リスク管理」等をテーマに多数講演を行っております。
氏は、スタンフォード大学工学大学院修士課程修了(構造工学専攻)、東京都立大学工学部を卒業されています。
5.参加申込 申込参加希望の方は平成26年9月2日(火)までに当会ホームページの”Members Only”より各会員ごとにお申込下さい。 ”Members Only”(会員専用ページ)にログインしていただきますと、「最新のアンケートのお知らせ」の欄に、「平成26年度第2回例会参加申し込み」の項目があります。 そちらをクリックすることで参加申し込みの画面に進みますので、入力・送信をお願いいたします。

以 上

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