公益社団法人 日本アクチュアリー会
 

ミーティング

例会


2020年度 第1回例会のご案内

2020.4.14

公益社団法人 日本アクチュアリー会
例会部会 部会長  岡安 透

公式CPD: 1.5単位
<会計基準>

新型コロナウィルス等の感染症拡大により開催中止となった2019年度第7回例会を、あらためてWebinarにて開催するものです。

今回は、ウィル ハーリー 氏を講師に迎え、IFRS17号におけるイールドカーブ・モデリングについてご講演いただきます。

プレゼンは講師に代わり、日本語スタッフが説明します。質疑応答は回答者によって日本語、英語となり、日本語での説明もあります。

公式CPDの対象となります。出席確認方法は、別途ご案内します。

1.テーマ 「IFRS17号におけるイールドカーブ・モデリング:理論と実践の課題」
IFRS17号におけるイールドカーブの仕様(及び流動性プレミアム)に対して、保険会社各社は苦労を重ねています。 ただし、イールドカーブを用い、負債を評価する際、特に確率論的な評価原則に則った場合、理論面と実践上の両方で特有な課題があり、保険会社は注視しています。
本日は、これまで保険会社はどのように流動性プレミアムを取り入れてきたのか(例えば、ソルベンシーIIにおける変額年金等)、IFRS17号アプローチとの差異、そして保険会社において採用できうるソリューションについての紹介等、これまでの重要な論点を振り返ります。
2.日時 2020年4月23日(木)17:00 - 18:30
ただし、5月末まで動画のリプレイ閲覧が可能
3.会場 Zoom利用によるWebinar開催
4.定員 Webinarのため無制限
5.講師 ウィル ハーリー 氏
(ムーディーズ・アナリティックス ERSインシュアランス(アジア太平洋地域) アクチュアリアル・モデリング・サービス ディレクター)
ウィル ハーリー 氏は、ムーディーズ・アナリティックスのディレクターで、アジア太平洋地域 のアクチュアリアル・モデリング・サービス・チームを統括されています。
2011年にスコットランド、エディンバラに本社を置くBarrie & Hibbert(B&H 、その後ムーディーズ・アナリティックスが買収)に入社し、モデリング・サービス・チームの一員としてモデル・カリブレーションや投資ガバナンス・サービスに従事されました。
2012年にアジアに拠点を移し、同地域の保険会社を支援されています。
B&H入社前は、パフォーマンス・リスク・マネージャーとしてAlliance Trust Asset Managementに勤務されています。
エディンバラ大学数学部卒業。ヘリオットワット大学応用数学修士号取得。CFA協会認定証券アナリスト。
6.参加申込 Webinarのため各自参加登録。参加登録方法は、別途後日ご案内します。
7.講演資料 会員サイトからダウンロードしてください(4月16日(木)頃掲載予定)

以 上

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