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「京都大学大学院理学研究科数学教室の連続講義」のご案内

2013.5.7

京都大学大学院理学研究科数学教室では、平成20年度から平成24年度まで継続していた数学・数理解析専攻グローバルCOEプログラム「数学のトップリーダ−の育成−コア研究の深化と新領域の開拓」の「多様な人材育成プログラム」の流れを踏襲して、保険数学連続講義「Financial and Insurance Applications of Markov Chains」(マルコフ連鎖の金融・保険分野への応用)を開講します。 本講義は日本アクチュアリー会の協賛開催としており、日本アクチュアリー会の会員も参加可能(事前申込不要・無料)です。

詳細はこちらをご覧ください。

なお、講師のルメール氏は現在国際アクチュアリー会の損害保険分野(ASTIN)の名誉会長職を務められています。 これまでに世界60ヶ国以上で講演歴があり、著書"Automobile Insurance" と "Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance" は共に米国と欧州における保険分野の"Book-of-the-Year" を受賞しています。


・日程:2013年5月31日(金)〜6月5日(水)
・場所:京都大学理学部3号館127大会議室
・テーマ:Financial and Insurance Applications of Markov Chains
(マルコフ連鎖の金融・保険分野への応用)
・講師:Prof. Jean Lemaire (Wharton School)
(ジャン・ルメール教授、米国ペンシルバニア大学ウォートン・スクール)
・プログラム:5月31日(金)15:00〜16:30Introduction to Markov Chains. Chapman-Kolmogorov equations.
6月3日(月)10:30〜12:00Stationary distributions. Application to genetics.
 14:00〜15:30Application to credit scoring, random walks, bonus-malus systems.
6月4日(火)10:30〜12:00Cash flows in Markov Chains.
6月5日(水)10:30〜12:00The new Japanese bonus-malus system; modeling a retirement community.
 14:00〜15:30Discussion time: Why be an actuary?
・言語:英語(通訳なし)

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