公益社団法人 日本アクチュアリー会
 

お知らせ全般

経済価値ベースのソルベンシー基準についての検討体制強化について

2011.6.30

(最終更新日:2012.4.2)

 社団法人日本アクチュアリー会(理事長 野呂順一)では、これまでも、「ソルベンシー検討WG※1(生保)」「ソルベンシー検討WG(損保)」を設置し、経済価値ベースのソルベンシー基準に関して、保険負債の計算やリスクの測定等の専門的・技術的・実務的事項についての検討を行ってきましたが、より専門性の高い課題を集中的に検討するために、今年度、「特別課題第一WG」「特別課題第二WG」「特別課題第三WG」「特別課題第四WG」「特別課題第五WG」「特別課題第六WG」を新設いたしました。
 また、これらのWGをとりまとめると共に、金融庁と連携した検討にも対応するために、「ソルベンシー検討総務部会」を新設し、経済価値ベースのソルベンシー基準の検討体制を強化しましたので、お知らせいたします。

※1 WGは「ワーキング・グループ」の略です。


<ソルベンシー基準の見直し>


 ソルベンシー基準は、保険会社の保険金等支払能力基準であり、具体的には、「保険会社が、担っているリスクの量に比して、資本金・基金・諸準備金等の広義自己資本を十分に備えているかどうか」を判定する基準で、日本では、平成8年の保険業法改正において導入されました。
 ソルベンシー基準は、世界各国で導入されていますが、近年、EUを中心に、このソルベンシー基準について、経済価値ベースに改める動きが活発になっています。


<日本アクチュアリー会における、検討体制強化の背景>


1.経済価値ベースのソルベンシー基準には、保険負債の計算やリスクの測定等に、保険数理に関する事項が多数含まれており、アクチュアリーが専門的・技術的・実務的観点から、検討するに相応しいテーマであること

2.保険会社を取り巻くリスクは、金融危機リスクや大災害リスク等も顕在化しており、ソルベンシー基準に関する検討が、これまで以上に急務になっていること

3.そうした中で、平成23年5月24日、金融庁から「経済価値ベースのソルベンシー規制の導入に係るフィールドテスト」(平成22年度に実施されたフィールドテストの結果の概要)が公表され、その中で、金融庁と日本アクチュアリー会が連携して、実務的課題の検討を進めていくとの方針が示されたこと※2


※2 平成23年5月24日に、金融庁から公表された「経済価値ベースのソルベンシー規制の導入に係るフィールドテスト」(平成22年度に実施されたフィールドテストの結果の概要)の中の[今後の検討の方向性について]の項では、「・・・様々な課題等が認識されたところであるが、こうした課題のうち、とりわけ、経済価値ベースの保険負債等の計算やリスク測定等における内部モデルの利用といった 実務的な課題等については、日本アクチュアリー会や損害保険料率算出機構等の専門組織と連携し、さらに検討を進めていく方針である。」と記載されています。


<日本アクチュアリー会の具体的な取り組み>


  • 「特別課題第一WG」は、主として、生命保険の保険事故発生率等に関係する課題の検討
  • 「特別課題第二WG」は、主として、損害保険の保険事故発生率等に関係する課題の検討
  • 「特別課題第三WG」は、主として、解約・失効等に関係する課題の検討
  • 「特別課題第四WG」は、主として、割引率および金利リスク等に関係する課題の検討
  • 「特別課題第五WG」は、主として、支払備金・再保険等に関係する課題の検討
  • 「特別課題第六WG」は、主として、リスクマージン等に関係する課題の検討
  • 「ソルベンシー検討総務部会」は、これらのWGの検討をとりまとめるとともに、金融庁と連携した検討にも対応

<金融庁との連携による定期的な検討会の参画>


 日本アクチュアリー会は、経済価値ベースの保険負債等の計算やリスク測定等における内部モデルの利用といった実務的な課題等についての検討を進めるために、金融庁と日本アクチュアリー会が連携した、定期的な検討会(名称は「ソルベンシー・ジョイント・スタディ・グループ」、平成23年6月よりスタート)に参画しています。

 なお、ソルベンシー・ジョイント・スタディ・グループは、以下の通り開催しました。

 ○第1回 6月28日(火) 今後の検討スケジュール 等

 ○第2回 8月2日(火) 諸外国等の状況 等

 ○第3回 9月13日(火) 各社における実務対応状況に関するアンケート 等

 ○第4回 10月18日(火) 割引率・金利リスクに関する主要論点 等

 ○第5回 11月17日(木) 保険事故発生率、支払備金・再保険に関する主要論点 等

 ○第6回 12月21日(水) 解約・失効率に関する主要論点 等

 ○第7回 12月27日(火) リスクマージン・分散効果に関する主要論点 等

 ○第8回 1月27日(金) 各検討テーマに関する主要論点に対する討議 等

 ○第9回 2月28日(火) ソルベンシー制度におけるリスクの主要素について 等

 ○第10回 3月21日(水) 今年度の活動の振り返り 等



以 上

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