公益社団法人 日本アクチュアリー会
 

委員会・研究会の活動

調査・研究機能、答申・建議機能

損保委員会 ASTIN関連研究会

2016.10.26

1.ASTIN関連研究会の目的


 ASTIN関連研究会は、ASTIN(Actuarial STudies In Non-life insurance)の名称のとおり、主に損害保険関連のアクチュアリー学を研究することを目的としています。

2.活動内容


 これまでのASTIN関連研究会の活動は、年2回発行されている「ASTIN BULLETIN」*掲載論文の紹介、ASTIN COLLOQUIUMへの参加・論文発表、「Practical Risk Theory for Actuaries」の翻訳等を行ってきました。また、2009年7月に出版された「保険データの読み方と考え方」の編集に協力しました。
 2014年1月には、Esbjörn Ohlsson & Björn Johansson著「Non-Life Insurance Pricing with Generalized Linear Models」の翻訳を行い「一般化線形モデルを使用した損害保険料率の算定」として日本アクチュアリー会から発行しました。本書は、GLMを使った損害保険のプライシングについて、理論と実践をあわせて説明しており、EAA(European Actuarial Academy)の教科書となっているものです。
 2015年度からは、CASおよびCIAによる予測モデリングのテキスト "Predictive Modeling Applications in Actuarial Science, Vol.I"の輪読に取り組んでいます。本書は、基本事項を扱いながら、従来の教科書等からは得られなかった、実務家の視点での新しい「予測モデリング」の要点を解説しており、日本のアクチュアリーたちも広く学んでおくべき内容と考えています。
 また、国際組織ASTIN委員会の下で、損保アクチュアリーの国際的な連携を促進する取り組みのリエゾン組織となっています。

*「ASTIN BULLETIN」は、1958年に損害保険統計の研究発表の場として創刊されましたが、現在は保険とリスクの要素を持つどのような分野(保険統計、計量経済、工学、数学、統計)にもその場を提供しており、毎年2回(5月と11月)発刊されています。 2013年に出版事業がCambridge University Pressに移管されました。


(1) 年次大会での発表


  • 1988年 ベルギーの自動車任意賠償責任保険の新しい料率体系について
  • 1989年 ベルギーの自動車保険市場におけるスポーツカーの分類について
  • 1990年 保険事業におけるファジー理論の応用について
  • 1991年 協力ゲーム理論と保険への応用
  • 2008年 GLMの入院リスクへの応用
  • 2010年 損保のアクチュアリー業務におけるRの活用
  • 2012年 アクチュアリー業務におけるRの活用〜生保分野での活用も目指して〜
  • 2012年 GLMによる損害保険料率算定
  • 2013年 ASTIN Bulletin にみるアクチュアリー学研究の動向
  • 2014年 ボーナス・マラス制度に関する一考察(2014)
  • 2014年 CASの100年とこれからの展望
  • 2015年 Predictive Modeling Applications in Actuarial Science

(2) 国際会議への参加


 ■ASTIN COLLOQUIUMでの発表論文

  • 1993年 Notes Catastrophe Reserves of Non-Life Insurance in Japan
  • 2015年 Risk Quantification and Optimization of Counterparty Risks Caused by Reinsurance for Variable Annuities

  • (3) 会報別冊の出版


     ■第188号「アクチュアリーのための実用的危険理論」
       「Practical Risk Theory for Actuaries (PART ONE FOUNDATIONS OF PRACTICAL RISK THEORY)」の翻訳

     ■第261号「アクチュアリー業務におけるRの活用」


    (4) Rの活用


    2011年度のムーンライトセミナーにおいて、セミナー部会と協力し「アクチュアリー業務におけるRの活用」という題でワークショップを開催しました。


    (5) ASTIN Bulletin 掲載論文概要の翻訳


    ASTIN Bulletin 掲載論文の概要(Abstract)を翻訳し、アクチュアリージャーナルに投稿しました。

    Volume発行年No.アクチュアリージャーナル掲載号
    Volume. 372007No.1, 2第69号(JUL.2009.VOL.20)
    Volume. 382008No.1, 2第73号(AUG.2010.VOL.21)
    Volume. 392009No.1, 2第78号(DEC.2011.VOL.22)
    Volume. 402010No.1, 2第82号(DEC.2012.VOL.23)
    Volume. 412011No.1, 2第86号(MAR.2014.VOL.25)
    Volume. 422012No.1, 2
    Volume. 432013No.1, 2, 3第90号(MAR.2015.VOL.26)
    Volume. 442014No.1, 2
    No.3第95号(JUN.2016.VOL.27)
    Volume. 452015No.1, 2, 3

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